说到宁夏的马家军，用马鸿逵自己的话说：“我们不是造反的回回”。造反的回回主要是“甘马”和“青马”，他们都是跟着回民义军领袖马占鳌一起归降清廷的。
为了占压太平天军以及捻军等，陕甘地区各提镇的所有主力部队尽数南下，西北的回民因不堪苛捐杂税之苦，趁机起义作乱，马占鳌作为河州地区的大阿訇也组织起了义军。
马占鳌与其他义军不同，他对形势和自身实力都有着清醒的认识，他认为西北地形复杂，难以迅速平定，但回民起义又绝对不会成功，所以他在重挫清军后，立刻投降左宗棠。
马占鳌投降后立刻向昔日的义军兄弟们挥起屠刀，因为太了解义军的情况，马占鳌帮助左宗棠迅速平乱。马占鳌虽然官职不高，但他的儿子马安良却成为”甘马“的创始人，他的部将马海晏则成为“青马”的创始人。
和“甘马”、“青马”的始祖不同，“宁马”的创始人马千龄只是河州一富户，并没有宗教权利，属于被义军裹胁的人员。所以当左宗棠率会挥师入甘后，马千龄在劝降马占鳌上立有功，被封了一个有名无权的蓝翎督司。
马千龄最大的本事是养了个好儿子，也就是马鸿逵的大伯马福禄。马福禄从小聪明好学，深得老师康泰欢心，还收其为义子。不过马福禄从小目睹西方夷狄欺凌中华，随决定弃文从武，并于光绪六年考上武进士，留京侍卫。
马家的转折点发生在光绪二十年冬天，那一年西北穆斯林因教派纷争发生大规模械斗，进而演变为起义。马福禄应固原提督雷正绾之邀，回乡招募乡勇，组建团练。
马福祥以高压手段镇压同胞起义，深得甘军首领董福祥的青睐。董福祥曾拊其背曰：“尔乃国家良将也，率兵少而成功多，将来正可倚重”。河湟起义结束后，马福禄累功升至总兵，成为董福祥的左右手。
五年之后，北京爆发了义和团运动，董福祥的甘军是所有清军中“灭洋”最卖力的部队。1900年6月，八国联军进北京时，马福禄率领回民子弟兵组成骑步兵，在廊坊重创敌军。英军统帅西摩尔不禁悲叹到：“进京之路，水陆俱穷”。
8月，八国联军卷土重来，马福禄镇守正阳门。为防止内外受敌，马福禄决心先除掉英国使馆。他亲自提刀上阵，连夺使馆外九道栅城。最后一道栅城眼看就要拿下时，马福禄不幸中弹牺牲。
在正阳门战斗中牺牲的还有马福禄的弟弟马福恒、马福宣，侄子马耀图、马兆图以及百余名亲戚。因八国联军中日本人最多、最卖力，所以板垣征四郎拉拢马鸿逵时，他一口回绝道：马家与日本人有血仇！
马福禄战死后，马福祥承袭哥哥总兵之职，随董福祥护送慈禧太后西逃。因护驾有功，马福祥升任甘肃靖远协副将，后升至西路巡防统领。
马福祥在甘肃因与“西北天子”马安良不睦，仕途其实并不顺利。宁夏后来又发生叛乱，马安良趁机将其排挤到宁夏平乱，却没想到最后竟成就了一个“宁夏王”。
因长期受马占鳌一派压制，以至于马鸿逵接替父亲统治宁夏后，仍与马步芳等不和。每每当提起国家大义时，马鸿逵总是刻意强调他们不是“造反的回回”。
